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Ein Beta-Koeffizient wird durch eine mathematische Gleichung in der statistischen Analyse berechnet. Der Beta-Koeffizient ist ein Konzept, das ursprünglich einem gemeinsamen Modell zur Bewertung von Kapitalanlagen entnommen wurde, das ein Risiko für einzelne Vermögenswerte im Vergleich zum Gesamtmarkt darstellt. Dieses Konzept misst, um wie viel sich das jeweilige Asset in Bezug auf ein breiteres Spektrum verschiebt. Der Beta-Koeffizient kann hilfreich sein, um bestimmte Aktien-Tendenzen vorherzusagen und das Gesamtrisiko zu berechnen.
Analysieren Sie die fraglichen Daten. Wenn ein bestimmter Vermögenswert einen Beta-Koeffizienten von 1 aufweist, hat er ungefähr die gleiche Volatilität wie der relevante Markt-Benchmark, was bedeutet, dass sich das Wertpapier weniger als der Gesamtmarktindex verschiebt.
Betrachten Sie Betakoeffizienten über 1. Betas über 1 weisen darauf hin, dass der Vermögenswert volatiler ist und ein höheres Risiko birgt. Sie verändern sich mehr als der Markt insgesamt.
Verstehe, was der Beta-Koeffizient verglichen wird. Für alle US-Vermögenswerte misst ein bestimmter Beta-Koeffizient für Aktien im Allgemeinen die Volatilität gegenüber dem S & P 500-Index. Wenn sich eine Aktie zum Beispiel im Allgemeinen um fünf Prozent pro Prozent Veränderung des S & P 500 bewegt, hat sie einen Beta-Koeffizienten von 5. Dies ist ein höheres Risiko und verändert sich stärker als der Markt insgesamt. Diese bestimmte Aktie bietet möglicherweise eine höhere Rendite als jene mit niedrigeren Betas, birgt jedoch ein viel höheres Risiko.